看到駱駝老師的發帖有感。先附上他的帖子：
年輕人一般是這樣掉進量化交易這個坑的：
1）投資業績不理想或不穩定，迫切需要找一種牛熊通吃的盈利方法；
2）認為“工欲善其事必先利其器”，有很多想法需要寫程式來驗證；
3）自己能寫程式就寫，不能寫就找一個能寫的幫著寫；
4） 下載歷史行情資料、財務資料，發明各種模型做歷史回測；
5）找到持續盈利方法，狂喜！沒過幾天發現是演算法使用了未來函式，歷史收益是假的；
6）修改演算法，避開這類低階錯誤，收益率大幅下滑，不過依然非常可觀；
7）為演算法增加各種變數和約束條件，比如開平倉時間分別選擇上午、下午或則收盤，發現月末做多勝率更高，或者發現星期二的收益最高。。。。。回測結果出乎意料的好。
8） 終於實盤，吃癟。或僥倖盈利，隨後全部吐回去。
9）返回第4步，或第7步。
10）就這樣過了一年又一年，錢沒賺到，程式設計水平大漲，成為公司技術骨幹。
我的這條不歸之路是從入職證券公司開始的。因為偶然的因素，我加入了證券公司，然後因為規定原因，開始學習各種證券知識，而在此之前，我其實是沒涉及過正經投資的，只參與過一位數價格的比特幣。
因為平時開發得不斷的計算各種指標，畫各種圖，然鵝遺憾的是，自己並沒有好的策略，當時恰好看到各種量化基金的傳說，於是開始做著拿程式來鳥槍換炮，打裝備壓制戰的夢。於是這裡便為後來的撤出阿富汗埋下了伏筆。
當時恰好幣市第一次突破萬美元，各種交易所遍地，而且很多都支援L2乃至L3級行情。於是找了一個在搞幣市的同學，一起合作開始吃癟路。各種vnpy，聚寬啥的一路走過去，各種引數，各種指標，一天跑幾千個，曲線恨不得每個月翻倍。結果一到實盤，往往是爽不到幾天，就一次還回去。不僅是因為當時交易所各種作弊，更大原因是行情資料本來就時間不夠，最終結果只能過擬合。
最終結果就是虧了一屁股債，跑路收場。
如今反思，一方面是標準的量化新手問題，一方面是市場也選錯了。因為幣圈量化的低門檻，全球性，當時幣圈已經到了紅海。
後面又去有做市返利的交易所試了下做市交易，效果尚可，然而在那次跌到4000的直線瀑布中爆倉在4800，倒在了黎明前。於是心灰意冷，再次跑路。後面的故事都知道，4000點直升60000，然而已經和我沒啥關係了。
現在的我終於是個養老選手了，輪動下可轉債，封基，買點三傻打新。最多也就寫點工具簡化下操作。
只是今天有幸看到駱駝老師的總結，不禁有種夜闌臥聽風吹雨，鐵馬冰河入夢來的感覺，如今只能道一聲天涼好個秋了。
賬戶已登出
我來給個自己統計的資料，未必準確，自己參考用的。
滬深300指數本年度至今收益-6。2%，公募基金300增強收益中位值是-4。4%，私募300增強收益中位值是1。29%，自行選取的打新公募收益2。2%。
中證500指數本年度至今收益11。3%，公募基金500增強收益中位值是10。6%，私募500增強收益中位值為12。3%，自行選取的打新公募17。1%。
可以看到，說是量化增強，結果也有近一半是沒能增強收益，反而是增強虧損的。
安全墊打新增強策略是最穩最多的。
整體收益上私募又比公募略好，但贖回時往往分成和收費，對投資者而言最後不見得還有優勢。
不過量化這玩意，都是年輕人初生牛犢，人吶，總得自己試試才會死心。我當時也意氣風發，做的又累，超額也不多，價效比太低了。現在投資基本躺平，簡單粗暴，模糊正確足夠了。
zoetina52
你們都太精了，我都是拍腦袋選引數根本不調整 能賺錢就搞不賺錢就放棄。舉個例子 比如我頗為喜歡雙低。
因為雙低到底是股價和溢價率比率怎麼分配？1：1還是1：0。76還是1：1。43，會不會調整了之後效果會更好？調整之後究竟是擬合了還是真優化了鬼知道呢 第一眼1：1就1：1到底。
反正都是看命，乾脆就看命看到底 。大部分想逆天改命的基本沒改成。
甘泉
量化還是要從演譯開始，不能從歸納開始，守拙那些收益不起眼，邏輯夠硬的策略，自動交易減少情緒的影響。
小竹
難怪我沒成為公司骨幹就變成無業遊民了，原來是因為一直都不相信這樣的量化。
maoxiong
作為一個玩量化自我感覺良好的人，給各位程式設計師一點指點。
所謂的量化是要解決一個什麼問題？能否把這個問題用數學語言表達出來？
求解這類問題，有哪幾類方法？這些方法的主要原理有哪些？依賴的前提假設有哪些？
用這些方法來求解問題，產生誤差的因素有哪些？這些誤差的估計能否計算？
想要玩量化，起碼要能回答好前兩個問題吧？第三個有點難，可以邊玩邊思考。
但如果連第一個都不會的，我建議還是直接放棄吧。
GLZ0514
追求聖盃又一直被打臉的老投資者，基本都在次優選擇上躺平了……
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