在金融監管趨嚴的背景下，持牌金融機構如何才能快速構建好其自主風控能力？融慧金科CEO王勁看來，持牌金融機構除了加強自身的人才培育和體系建設外，還需以開放的心態與第三方機構合作，在合規基礎上推動自身決策從“基於風險或業務量”向“客戶價值導向”轉型升級，從而在這充滿機遇的2022年搭建起“馬太效應”的競爭優勢。
基於多年在信貸管理風險中所沉澱的專業知識和實操經驗，王勁為大家帶來了其多年在銀行信貸風控的管理理念和應用實踐。
信貸管理的五大原則
首先，結合豐富的外內外經驗，王勁提出了信貸管理的五大原則：平衡風險和回報、計劃在前、利用機率去管理、開發使用管理資訊、明確風險管理責任。王勁稱，“根據以往的溝通和交流，我發現大家其實並沒有形成體系化的思維和前瞻性的思考，”對此，他建議使用管理資訊系統（MIS）來輔助決策，並從P&L MIS、運營MIS、風險MIS三大方向詳細介紹了MIS的價值及對企業未來發展的積極因素影響。他認為，準備及時的管理資訊系統（MIS）可以幫助管理層更好地作決策。
數字化轉型下，模型風險“不可小覷”
根據麥肯錫報告統計，全球金融機構使用的模型數量正以每平均20%的速度增加。在此背景下，金融機構對於模型風險管理的必要性也日益凸顯。
值得一提的是，這些模型在金融機構風險管理體系中的應用，不僅給金融機構的數字化轉型帶來效率提高和成本優勢，但同時也大大增加了金融機構對模型風險管控的難度。王勁舉例稱，2012年摩根大通（JP Morgan Chase）因一個錯誤的VaR模型導致了62億美元的交易損失；次貸危機期間，因模型對市場波動性做出的假設沒有被及時調整，最終引發了金融危機。
同時，他也指出，模型風險管理確實存在的一些難點，比如模型風險監管框架怎麼設計？組織架構如何調整？模型如何進行優先順序排序等。如果這些問題都能得以解決，那麼，金融機構必將實現“三升兩降”，實現業務規模化發展。
模型風險管理體系的建設與思考
近兩年，隨著《商業銀行網際網路貸款管理暫行辦法》《關於進一步規範銀行網際網路貸款業務的通知》等金融監管政策的陸續出臺。王勁認為，搭建起模型風險管理體系已成為金融機構數字化轉型中的迫切任務。
王勁表示，自成立以來，融慧金科始終秉承合規理念，深度打造產品和服務。其中，企業級模型風險管理解決方案，包括模型風險管理諮詢方案、模型風險監控和資產管理、模型全生命週期流程管理等多個模組，能夠深度賦能持牌金融機構有效應對模型風險管理體系建設和落地過程中的諸多難題。
事實上，模型風險管理是一項長期性、系統性的複雜工程。“如何透過大資料、AI等先進技術，幫助持牌金融機構降低運營成本，提升資產質量，做到風險和收益的平衡，是我們未來發展的重點。”王勁如是說。
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